Analista de Riscos Sênior

A

área de Riscos Financeiros é responsável por promover a

identificação, mensuração, monitoramento e reporte dos riscos

financeiros da organização, atuando de forma independente como

segunda linha de defesa.

Tem

como objetivo assegurar que as exposições aos riscos de mercado,

liquidez e demais riscos financeiros sejam mantidos em níveis

compatíveis com o apetite por riscos e com as diretrizes

estabelecidas pela organização.

A

área atua no acompanhamento de indicadores e limites de risco,

realização de análises prospectivas e testes de estresse,

avaliação da suficiência de capital e liquidez, além do

monitoramento da aderência às políticas internas e aos requisitos

regulatórios aplicáveis.

Responsabilidades e atribuições

Realizar

o monitoramento dos principais riscos financeiros, avaliando

exposições, limites, indicadores e tendências;

Acompanhar

métricas de risco de mercado, incluindo VaR, sensibilidades,

duration, exposição a fatores de risco, perdas potenciais e testes

de estresse;

Monitorar

o risco de liquidez, avaliando fluxos de caixa, descasamentos de

ativos e passivos, concentração de funding, ativos líquidos e

cenários de estresse;

Acompanhar

indicadores relacionados à gestão de capital, solvência e

liquidez identificando potenciais impactos decorrentes da evolução

dos negócios e dos riscos assumidos;

Elaborar

e analisar cenários e testes de estresse, avaliando impactos sobre

liquidez, resultado, capital e demais métricas de risco;

Monitorar

os limites estabelecidos na Declaração de Apetite por Riscos

(RAS), políticas e normativos internos, realizando análise crítica

de eventuais desenquadramentos;

Apoiar

a definição, revisão e aprimoramento de limites, indicadores,

métricas e metodologias de risco;

Identificar

antecipadamente tendências, concentrações, vulnerabilidades e

potenciais deteriorações do perfil de risco;

Elaborar

relatórios gerenciais e apresentações executivas para gestores,

comitês, diretoria e demais fóruns de governança;

Apoiar

a preparação de materiais para comitês de riscos e demais fóruns

executivos;

Avaliar

impactos de novos produtos, operações, estratégias e alterações

relevantes nos negócios sob a perspectiva de riscos financeiros;

Acompanhar

alterações regulatórias e avaliar seus impactos sobre processos,

metodologias, indicadores e controles da área;

Participar

de processos relacionados a apetite por risco, gestão de capital,

planejamento de capital e avaliações prospectivas de riscos;

Apoiar

auditorias internas, externas e demandas de órgãos reguladores

relacionadas aos riscos financeiros;

Contribuir

para automação, melhoria de processos, qualidade das bases de

dados e evolução dos dashboards e ferramentas de monitoramento;

Atuar como referência técnica, apoiando analistas menos

experientes e disseminando conhecimento dentro da equipe.

Requisitos e qualificaçõesEnsino superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia, Matemática, Estatística, Atuária ou áreas correlatas;Pós-graduação ou MBA em Finanças, Riscos, Mercado Financeiro, Controladoria ou áreas relacionadas será considerado diferencial;Experiência em gestão de riscos financeiros, preferencialmente em instituições financeiras, seguradoras ou conglomerados financeiros;Conhecimento de risco de mercado, liquidez e capital;Conhecimento de conceitos de ALM Asset and Liability Management;Conhecimento de métricas como VaR, Stress Test, Duration, DV01, Duration Gap, Cash Flow Gap e análises de sensibilidade;Conhecimento de indicadores de liquidez e suficiência de capital;Conhecimento de apetite por risco, limites e indicadores de risco (KRIs);Capacidade de interpretação de balanço, DRE, fluxo de caixa e demais demonstrações financeiras;Conhecimento da regulamentação aplicável às instituições financeiras e/ou seguradoras, conforme o escopo de atuação da companhia;Excel avançado;Conhecimento de ferramentas de análise e visualização de dados, c